Неэргодическая экономика

Авторский аналитический Интернет-журнал

Изучение широкого спектра проблем экономики

| Конференции и семинары |

В Финансовом университете презентовали модель краткосрочного прогнозирования инфляции

В Москве в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации 13.11.2018 сотрудники Центра макроэкономических исследований (ЦМЭИ) презентовали большое прикладное исследование, посвященное краткосрочному прогнозированию инфляции в России и выполненному в рамках государственного задания Правительства РФ Финансовому университету на 2018 г. (тема «Методика оценки влияния немонетарных факторов на динамику инфляции», шифр АААА-А18-118052490081-5).

В докладе были освещены глобальные изменения в самой природе инфляции, произошедшие за последние 50 лет, суть которых сводится к тому, что инфляция из преимущественно монетарного явления постепенно превратилась в преимущественно немонетарное явление. Прикладные расчеты сотрудников ЦМЭИ полностью подтверждают этот вывод применительно к России. Сильная зависимость инфляции от огромного числа немонетарных факторов требует разработки новых подходов к ее моделированию и прогнозированию. Новая доктрина предполагает переход от моно–инструментальных модельных комплексов к поли–инструментальным аналитическим системам. Кроме того, выполненные прикладные расчеты показывают, что практически вся потенциальная волатильность феномена инфляции уходит в область краткосрочных флуктуаций, т.е. годовые фактические и модельные значения индекса цен различаются минимально, тогда как их месячные значения разнятся очень сильно. Тем самым акцент при моделировании инфляции смещается в сторону обеспечения именно краткосрочных прогнозов, что представляет собой самостоятельную инструментальную проблему.

Докладчик – Евгений Балацкий – подчеркнул, что в рамках нового аналитического тренда авторы проекта предлагают специализированную систему прогнозирования инфляции, включающую лицо, принимающее решения, аналитическое ядро, состоящее из сопряженных между собой эконометрической модели и нейронной сети, и аналитического интерфейса, включающего систему учета пороговых событий немонетарной природы и систему учета волатильности факторов инфляции. Авторами проекта предлагается список пороговых событий и алгоритм принятия решений по корректировке модели на его основе с помощью введенных в рассмотрение индексов важности событий, оцениваемых на базе экспертного опроса, и индекса инфляционного потенциала внешней среды.

Докладчик отметил, что предложенная новая аналитическая схема прогнозирования инфляции полностью соответствует современной мировой практике по построению сложных гибридных моделей, которые находят все большее применение в практике прогнозирования.

Презентацию доклада Центра макроэкономических исследований в PDF–формате можно посмотреть на нашем сайте.

183
14.11.2018
Добавить комментарий:
Ваше имя:
Отправить комментарий
Публикации
Название романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» не является очевидным. Если с Маргаритой все более–менее понятно, то с мастером слишком много вопросов. Есть уже общепринятые версии названия культового романа, но их можно дополнить новыми соображениями и тезисами. Что же скрыто за образом мастера? Как связаны мастер и Иисус?
The article considers the phenomenon of inflation taxes as applied to corporations. It is shown how inflation can lead to stagnation and recession through the mechanism of formation of inflation taxes. A simple procedure is presented for estimating the length of a production and trade cycle with which the economy stays in conditions of nonzero growth and economic equilibrium is not disrupted. The need to introduce a system of differentiated taxation in conditions of high inflation is substantiated.
В статье дана общая типология моделей прогнозирования инфляции, а также подробно рассмотрены такой наиболее популярный класс моделей, как однофакторные модели, включая модели случайного блуждания, прямой авторегрессии, рекурсивной авторегрессии, стохастической волатильности с ненаблюдаемой составляющей и интегрированные модели авторегрессии со скользящей средней. Помимо этого, обсуждаются возможности различных модификаций моделей на основе кривой Филлипса (включая «треугольную модель»), векторных авторегрессионных моделей (включая факторно–расширенную модель векторной авторегрессии Б.Бернанке), динамических моделей общего равновесия и нейронных сетей. Особо рассмотрены сравнительные преимущества указанных классов моделей, выявлен новый тренд в прогнозировании инфляции, состоящий во внедрении синтетических процедур учета частных прогнозов, полученных на основе разных типов моделей.
Яндекс.Метрика



Loading...